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要取消建设银行短信费用服务，您可以选择以下几种方式。
1、通过短信取消：编辑短信“QXZH”发送到95533即可快速取消短信服务。
2、通过电话取消：拨打建设银行客服电话95533，然后转人工服务，告知客服人员您要取消短信服务，确认身份后，即可取消。
3、通过网上银行取消：登录建设银行网上银行，进入“我的账户”页面，选择“更多设置”，然后点击“账户管理”，再选择“账户动户通知”，选择需要取消短信服务的账号，点击取消即可。
4、通过手机银行取消：登录建设银行手机银行客户端，进入首页后，点击“+”图标，选择“消息”选项，再点击右上角的设置图标进入消息设置页面，然后点击“消息服务定制”，选择想要关闭短信提醒的账户，点击右侧的开关按钮即可关闭。
5、前往柜台取消：携带有效身份证件和银行卡前往建设银行任一网点柜台进行办理，告知工作人员需要取消短信服务，确认身份后，即可取消。
无论您选择哪种方式，取消短信服务后都将不再收取该服务的费用，取消服务后可能无法及时收到账户变动的提醒短信，请确保您了解并接受这一变化，如有更多疑问或需要帮助，请咨询建设银行客服人员。